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期货市场交易申报费将扩大至原油、铁矿石等更多品种,收取模式面

2021-11-12 06:17

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  日前,上海国际能源交易中心(以下简称上期能源)、郑州商品交易所(以下简称郑商所)和大连商品交易所(以下简称大商所)针对收取交易申报费一事向会员单位发布通知,并征求市场意见,最晚8月6日前反馈,预示着国内期市交易申报费涵盖范围将从目前单一的棕榈油期货扩大至更多品种。

  2020年11月13日,大商所曾向各会员单位发布通知,就收取棕榈油期货合约的交易申报费向各会员单位征求意见。当时规定申报费收取的适用对象为当日在棕榈油期货合约上成交手数超过600手的达到相应标准的客户和非期货公司会员,做市商做市交易免收申报费。

  有市场人士告诉期货日报记者,经过大半年的运行,通过棕榈油期货合约收取申报费获取的经验已经非常丰富,为强化监管效能,保障市场稳定运行,此次三大交易所公开向会员单位征求意见,扩容申报费涵盖品种,对于维护期市公平交易、丰富市场交易结构以及保护中小投资者利益等具有积极意义。

  (一)

  上期能源在《关于在期货和期权合约对客户信息量收取申报费征求意见的通知》中,明确了上期能源将按照收费公式,对当日在期货和期权合约上进行报单、撤单或询价(仅针对期权)的客户收取申报费。同时,非期货公司会员和境外特殊非经纪参与者参照客户执行,而做市商在做市品种上交易免收申报费。

  收费公式计算方面,客户在期货和期权某个合约上的申报费=Σ客户在该合约上各档位的信息量 х 相应费率,具体费率标准如下:

意义重大!期货市场交易申报费将扩大至原油、铁矿石等更多品种,收取模式面临变化!

  其中,信息量=报单、撤单、询价等交易指令笔数之和。委托成交比(OTR)=(信息量/有成交的报单笔数)- 1。有成交的报单笔数为0时, 视其为1来计算OTR。上述信息量包括立即全部成交否则自动撤销指令(FOK)和立即成交剩余指令自动撤销指令(FAK)产生的报单和撤单笔数。同时,明确如相关合约有TAS指令的,TAS指令的信息量和标的合约信息量合并计算。

  (二)

  郑商所在《关于在PTA期货合约上对客户收取申报费征求意见的通知》中规定,适用对象为PTA期货每日单合约信息量4000笔以上的客户或非期货公司会员,同时,做市商做市交易免收申报费。

  申报费根据客户或非期货公司会员的报单成交比(Order to Trade Ratio,OTR)所在区间以及信息量分梯度计算,按日收取,收费标准具体如下:

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  郑商所通知规定,若客户或非期货公司会员某日在某合约上有信息量但无成交,则当日在该合约上其报单成交比(OTR)视为大于2。

  具体细则方面,若PTA期货某笔定单部分或全部成交,则该笔定单计为1笔成交,1笔定单若分多次成交不重复统计;FAK/FOK定单若全部成交仅计1笔报单笔数;若未成交或未全部成交而产生撤单,则计1笔报单笔数和1笔撤单笔数;市价单若全部成交仅计1笔报单笔数;若未成交或未全部成交而产生撤单,则计1笔报单笔数和1笔撤单笔数;组合定单组合定单的各腿合约信息量分别计入各腿合约上;同时规定强平定单均计入信息量;强减定单均不计入信息量。

  对于同一客户在不同期货公司会员处开有多个交易编码的,或者具有实际控制关系的客户或非期货公司会员,交易所对其报单笔数、撤单笔数、信息量、有成交的定单笔数、OTR等指标合并计算。

  (三)

  大商所在《关于对棕榈油、铁矿石期货合约交易收取申报费征求意见的通知》中规定,适用对象为当日在棕榈油、铁矿石期货合约上有下单行为的客户和非期货公司会员,同时做市商做市交易免收申报费。

  申报费按合约、按日收取,具体收费标准如下:

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  其中,信息量=下单笔数+撤单笔数,委托成交比(OTR)=信息量/有成交下单笔数-1。

  对于同一客户在不同期货公司会员处开有多个交易编码的,或者具有实际控制关系的客户和非期货公司会员,交易所对其下单笔数、撤单笔数、下单手数、撤单手数等指标合并计算。

  值得注意的是,上述方案发布实施后,大商所现行的棕榈油申报收费措施同时废止。

  (四)

  上述市场人士告诉记者,从三大交易所发布的通知内容来看,此次申报费收取模式出现了明显变化。“最为明显的一个变化就是收费标准从按照下单量更改为报单笔数。”该人士说道。

  记者查了一下棕榈油期货合约当前的申报费收取模式,大商所当前实施的是棕榈油交易申报费按日收取,当日申报费金额为非期货公司会员或客户当日在棕榈油合约上的总下单手数与其当日收费标准的乘积(申报费=总下单手数×当日收费标准)。

  “从三大交易所的征求意见稿也可以看出,每一个期货品种的申报费是否收取都是以4000笔和8000笔作为收取标准,达到一个阈值就按照该档次进行收费。”上述市场人士称。

  该人士同时表示,此次申报费收取模式的第二个明显特点就是原油、PTA、棕榈油和铁矿石都是国际化品种,都涵盖了境内境外客户群体。

  对于申报费扩容的背景,或可以从成交量方面来初见端倪。

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  以PTA期货合约看,昨日该品种前20名会员单位合计成交3826529手,其中前5家会员单位成交了1943794手,占全部前20名会员单位成交总量的50.8%,成交量向头部会员单位的集中度越来越高。

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