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外盘期货的套利技巧?

2019-04-10 10:14

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  对于外盘期货的套利技巧,相信这是股民们十分感兴趣的话题。今天笔者就针对这个问题来为大家详解一番,一起来往下一探究竟吧!

  外盘期货是指交易所建立在中国大陆以外的期货交易。由于存在区域间的地理差别,同一种商品在不同的期货交易所存在合理的价格差异。当同一商品在两个交易所中的价格差额超出了将商品从一个交易所的交割仓库运到另一个交易所的交割仓库的费用时,可进行跨市场套利。

  跨市套利分为正向套利和反向套利两种。如果贸易方向和套利方向一致则称为正向套利;反之,则称为反向跨市套利。国内铜企已进口铜,如果做多伦铜做空沪铜,称为正向套利。此套利行为可以通过实物交割或者对冲平仓来了结。一般来说,正向套利的风险较小。

  一、外盘期货跨市套利前提

  要进行内外盘跨市套利,至少要满足4个前提:

  1、类似的交割商品

  2、商品在不同的期货交易所上市

  3、商品价格走势有较强的相关性

  4、宽松的进出口政策,商品有较强的流动性,可行的交割流程。

  二、外盘期货套利区间

  伦敦进口铜在国内的合理价格=(伦铜3合约价+现货升贴水)×人民币兑美元汇率×(1+增值税率)×(1+关税)+运输费+港口杂费

  如果考虑装船、税费、运费、利息费、升贴水等因素,沪铜的价格还是高于伦铜,则可进行正向套利。应用公式,只要伦铜进口价格低于沪铜,则存在跨市套利空间。此处运用美元兑人民币中间价,升水假设恒定为60美元,增值税17%,关税设为0%,运输费、港口杂费合计100人民币。如果沪铜减伦铜的价差为正值,则套利空间存在。沪铜/伦铜的套利时机多数在2月、6月、10月左右。需要特别注意的是,并不是每次差价大于零的机会都值得投资者去捕捉。

  三、外盘期货周期性套利机会

  每年春节前后、每年6-7月、每年9-10月、每年12月,还可以关注突发事件,例如全球重要铜商的劳资纠纷,装卸铜的码头或港口的事故,甚至某一地区突发的地震等自然灾害,或是进出口政策的变动。

  通过以上概述,相信大家对外盘期货的套利技巧都有所掌握了吧!唯有不断的学习、提升自己,才能在股市大有作为,还望大家正视以待!

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